Prijmite ziskový príkaz na nákup. Čo sú take profit a stop loss a ako ho správne vypočítať? Príkaz podmienečného zastavenia so súvisiacim príkazom
Stop Loss a Take Profit sú hlavnými prostriedkami riadenia pozície. Bez ohľadu na to, čo kto hovorí, jediné, čo môžeme na trhu kontrolovať, je vstupný bod a výška rizika. Na nájdenie vstupného bodu na trh obchodník používa obchodnú stratégiu a na kontrolu výšky rizika stop loss.
Čo je stop loss
Ako som už povedal, obchodník potrebuje stop loss, aby obmedzil možné straty, ak cena pôjde proti nemu. Jeho veľkosť je suma, ktorú ste ochotní riskovať v záujme pravdepodobného zisku. Pozrime sa na to na príklade. Povedzme, že ste si kúpili 5 kusov ľubovoľného menový pár, aby ste ho uzavreli, musíte predať týchto päť pozemkov. Máte dve možnosti: predať 5 kusov za brať zisk y (to znamená, keď je cena nad vaším vstupným bodom), alebo stop loss so stratou (keď je cena pod vaším vstupným bodom). Stop loss je podstatný prvok v obchodnom procese každého inteligentného obchodníka. Bez stop lossu je kontrola straty prakticky nemožná.
Ako nastaviť stop loss
Pre dlhé a krátke pozície sú stop lossy nastavené v opačnom smere vzhľadom na vstupný bod. Predpokladajme napríklad, že ste kúpili 10 akcií za cenu 50 rubľov, v takom prípade bude potrebné nastaviť stop loss pod vstupný bod (50 rubľov), povedzme na úrovni 45 rubľov. V prípade nepriaznivého scenára, keď cena dosiahne úroveň 45 rubľov, bude zadaný trhový príkaz na predaj.
A ak predáte napríklad rovnakých 10 akcií za cenu 50 rubľov, stop loss bude potrebné nastaviť nad bod vstupu na trh. Nech je napríklad cena 55 rubľov za akciu. Ak sa cena pohne proti vám a dosiahne 55 rubľov, spustí sa stop loss a za túto cenu sa automaticky zadá trhový nákupný príkaz.
Ako nastaviť stop loss v Quick (QUIK)
Ak chcete nastaviť stop loss, v termináli QUIK musíte kliknúť na ikonu vo forme zdvihnutých prstov s písmenom S.
Potom sa zobrazí okno, v ktorom budete musieť nastaviť parametre vykonávania stop loss. Najdôležitejšie je uviesť cenu a počet zmlúv. Do poľa množstvo (lot) musíte zadať počet lotov alebo kontraktov, pre ktoré ste otvorili pozíciu. Ďalej uvádzame podmienku aktivácie aplikácie. Ako som už podrobne vysvetlil vyššie: ak máte otvorenú dlhú pozíciu (nakúpili ste aktíva), musíte vybrať položku „Predať“. A v prípade, že ste predtým shortovali (predávali bez krytia), potom musíte vybrať možnosť nákupu. Potom vyberieme cenu, pri ktorej sa spustí stop loss. Opäť, ak ste v dlhej pozícii (Long), cena by mala byť špecifikovaná pod vstupnou cenou. Ak ste v krátkej pozícii (Short), potom nastavíme cenu pod vstupným bodom. Po uvedení spúšťacej ceny stop loss musíte uviesť aj cenu, za ktorú bude príkaz zadaný. Tu postupujte podľa vlastného uváženia, ale podľa môjho názoru je najlepšie vybrať možnosť „Za trhovú cenu“, pretože je to najbezpečnejšie.
Ak chcete začať, musíte otvoriť okno na odoslanie žiadosti kliknutím na „Nová žiadosť“ v hornom menu. Potom v zobrazenom okne v poli Stop Loss nastavte stop loss vo vzdialenosti od vstupu na trh. Pri výbere jeho veľkosti je potrebné vychádzať z pravidiel obchodnej stratégie a riadenie rizík.
Ako posunúť stop loss
Vo všeobecnosti sa to neodporúča robiť, najmä začiatočníkom, pretože to môže negatívne ovplyvniť výsledky obchodovania z dôvodu porušenia pravidiel riadenia rizík a obchodného systému. Sú však chvíle, keď je to potrebné urobiť. Presun stop lossu je veľmi jednoduchý, musíte prejsť myšou po čiare, ktorá označuje miesto stop lossu na grafe, podržať ľavé tlačidlo myši a ťahať stop v požadovanom smere.
Ako zadať pozíciu pomocou stop lossu
Väčšina obchodníkov vie, že na ziskové hranie na Forexe je potrebné nastaviť stop lossy, no nie každý ich využíva. Okrem toho by ste mali pochopiť dôvody ich použitia, z ktorých hlavné tu popíšeme. Hlavná vec je nenechať sa zmiasť: ak otvoríte nákupný obchod, stop loss by mal byť umiestnený pod vstupným bodom a ak otvoríte predajný obchod, potom by mal byť stop loss umiestnený nad vstupným bodom.
Trailing stop
Jeden z veľmi zaujímavých typov stop lossu. Tento typ stop lossu sa po určitom kroku automaticky upraví podľa ceny. Najčastejšie sa používa pre trendové stratégie, pretože vám umožňuje vyťažiť z pohybu maximum. Jednou z nevýhod je fakt, že takýto stop loss môže často vyradiť náhodný trhový hluk. To je dôvod, prečo niektorí obchodníci opúšťajú pozíciu po častiach. To znamená, že trailing stop zatvára len časť pozície.
Správny postoj k stop lossu
Stop straty pomáhajú udržať straty pod kontrolou
Stop loss umožňuje kontrolovať výšku straty v každej jednotlivej transakcii a zároveň eliminuje stratu celého vkladu. Kontrola strát umožňuje obchodníkovi v konečnom dôsledku dosiahnuť zisk, pretože ušetrený rubeľ sa rovná zarobenému rubľu. Ak sa teda chcete v tomto biznise presadiť, musíte osobitnú pozornosť odkazuje na kontrolu strát, to znamená schopnosť efektívne využívať stop lossy.
Pred vstupom do obchodu a umiestnením stop lossu je veľmi dôležité pochopiť, že veľkosť vášho stopu je suma, ktorú vám nevadí stratiť na trhu. Musíte byť psychicky pripravení na to, že sa spustí stop loss, a to by v žiadnom prípade nemalo ovplyvniť vašu emocionálnu rovnováhu. Dúfaj v to najlepšie, ale priprav sa na to najhoršie.
Stop loss uvoľňuje emocionálny stres
Ak ste otvorili pozíciu so stop lossom, nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojho vkladu. Potom na to môžete na chvíľu zabudnúť obchodný terminál, a nie neustále sedieť pri monitore a sledovať plávajúci zisk alebo stratu. Stop príkaz je váš súhlas s možnou stratou, pretože všetko, čo ste mohli urobiť, ste už urobili. Ostáva už len čakať na finančný výsledok.
Stop straty naznačujú, že analýza situácie na trhu bola vykonaná nesprávne
Spustený stop loss je indikátorom toho, že vaša predpoveď alebo analýza bola nesprávna, pretože situácia sa nevyvíja tak, ako ste očakávali. Nie je potrebné vykonať operáciu v smere, v ktorom bola uskutočnená stratová transakcia. Stop loss ukázal, že vaša predpoveď sa nezhoduje s trendom na trhu a mali by ste čo najskôr zmeniť svoj názor na situáciu, aby ste mohli získať príjem.
Stop straty vám umožňujú vstúpiť na trh za výhodnejšiu cenu
Pri vstupe do obchodu sa musíte zamerať na veľkosť stop lossu, a nie na výšku možného zisku. Pokyn na zastavenie musí byť umiestnený na logicky primeranej úrovni, aby pri jeho spustení bolo jasné, že analýza situácie prebieha devízový trh sa ukázalo ako nesprávne. Musíte otvoriť pozíciu za minimálnu cenu, aby bola veľkosť stop lossu malá. Preto pri uskutočňovaní transakcie musíte brať do úvahy úroveň stop loss. Keď sa ukáže, že je veľká a nespĺňa požiadavky vášho riadenia rizík a správy peňazí, mali by ste túto transakciu opustiť a počkať na ďalší dobrý obchodný signál.
Take Profit, čo to je
Ak je stop loss potrebný na fixáciu strát, potom je potrebný take profit na fixáciu ziskov. Take profit je príkaz na uzavretie pozície so ziskom, ak sa cena pohybuje smerom, ktorý si zvolil obchodník. Potenciálna ziskovosť transakcie závisí od veľkosti prijatého zisku.
Ako nastaviť take profit
Take profit je nastavený tak, aby odrážal stop loss. Ak ste otvorili nákupný obchod, potom by mal byť zisk na prevzatie nastavený nad bod vstupu na trh. Ak máte otvorenú predajnú transakciu, potom by mal byť zisk z prevzatia nastavený pod vstupným bodom.
Ako nastaviť take profit v Quick (QUIK)
V termináli rýchleho odberu sú dva spôsoby:
Cez sklo po predchádzajúcej konfigurácii možnosti rýchlej inštalácie a odstránenia aplikácie
A priamo na grafe
Ako nastaviť take profit v MT4
Toto sa vykonáva v tom istom okne. Iba namiesto poľa nastavenia stop loss musíte upraviť pole nastavenia take profit. Ešte jednoduchší spôsob, ako nastaviť stop loss aj take profit, je po vykonaní príkazu potiahnuť čiaru označujúcu vstupný bod na trh. Ak ste uskutočnili nákupnú transakciu, potom vytiahnutím línie nahor nastavíte take profit a jej stiahnutím nadol stop loss. Pri predajnej transakcii je opak pravdou.
Pomer Stop Loss a Take Profit
Pre rôzne stratégie sú vhodné rôzne pomery stop loss k take profitu. Hlavné variácie sú znázornené na obrázku nižšie.
Pomer 1 ku 3
Tento pomer take profit a stop loss je vhodný pre trendové stratégie. V tomto prípade budete častejšie „chytať“ stop lossy, nevýhodou však je, že pri prevzatí vezmete späť 3 zastávky naraz. Ukazuje sa, že na to, aby stratégia prinášala zisk, potrebujete mať 30 ziskových obchodov zo 100.
Pomer 1 ku 2
Stop lossy sa budú spúšťať menej často, ale podľa toho bude zisk v prípade úspešnej transakcie nižší. Minimálny počet ziskových obchodov pre daný pomer stop loss a take: 40 zo 100.
Pomer 1 ku 1
V tomto prípade, aby ste získali pozitívne matematické očakávania, musíte mať čo i len veľmi malú výhodu v pozitívnych transakciách, ak je počet pozitívnych transakcií 55 zo 100, potom už zarobíte. (nezabudnite na províziu)
Pomer 2 ku 1
Teoreticky by sa príjem mal spúšťať ešte častejšie ako zastavenie. Samotná výhoda v pozitívnych obchodoch bude väčšia, no treba si uvedomiť, že ak sa spustí stop loss, dostanete dvojnásobnú stratu. S týmto pomerom by malo byť 60 obchodov zo 100 ziskových.
Jedinečnosť príkazov Stop
Ak sú bežné (limitné príkazy) zadané iba počas obchodnej relácie, potom (stop príkazy) je možné zadať vždy, aj keď je obchodovanie už uzavreté. Tie. po uzavretí obchodovania môžete nasledujúci deň ráno otvoriť príkaz stop, napríklad pre prelomenie určitej úrovne (môžete tiež nastaviť prevádzkový čas stop príkazu, napríklad do zrušenia).
Všetky príkazy Stop, ktoré zadáte, sa uložia na server Brokera a vykonajú sa, keď sa dosiahnu určité hodnoty (vami nastavené). Keď cena dosiahne vami nastavenú úroveň, maklér umiestni vašu limitovanú objednávku do knihy objednávok (limitné objednávky uchováva maklér a sú spúšťané podľa vami nastavenej podmienky).
Stop príkazy nie sú viditeľné v knihe objednávok. Napríklad, keď sa povie („zastavenie prístupu“), znamená to, že boli spustené objednávky, ktoré neboli viditeľné v „knihe objednávok“. Ich vplyv je ťažké sledovať a dá sa len hádať, kde sú. Objavia sa, keď dôjde k takzvanému „zlyhaniu zastavenia“.
Môžete napríklad pozorovať, ako sa pri dosiahnutí určitej cenovej hladiny spustí obrovské množstvo stop príkazov zadaných účastníkmi a pod ich vplyvom sa samotná cena valí nahor alebo nadol. Toto sú príkazy na zastavenie, o ktorých hovoríme. Najjednoduchší stop príkaz je „Stop Limit“.
Najbežnejší spôsob použitia Stop príkazu
1) nakupujte, keď rastie (t. j. zadajte nákupnú objednávku, keď aktívum začína rásť)
2) predaj, keď padne (keď potrebujete predať existujúce aktívum)
Stop príkazy majú vysokú rýchlosť realizácie a sú okamžite odoslané na burzu.
Všetky údaje o Stop pokynoch sú zobrazené v „Tabuľke Stop pokynov“.
Vyvolanie okna Stop Order
Príkaz na zastavenie možno vyvolať rôznymi spôsobmi
Zvážte zavolanie stop príkazu z Depth of Market
Kliknite pravým tlačidlom myši do poľa knihy objednávok, v zobrazenom okne kliknite na – (Nová zastavenie objednávky)
Aj iné spôsoby volania Stop príkazu
1) Kliknutím na tlačidlo na paneli nástrojov
2) Dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši v „Tabuľke stop príkazov“
3) Stlačením klávesu „F6“, keď je „sklo“ aktívne
4) Kliknutím pravým tlačidlom myši na „sklo“
5) Výberom položky kontextového menu „Obchod“ v tabuľke – „Nový stop príkaz“
Zobrazí sa okno na zadanie príkazu Stop, kde si môžete vybrať: typ stop objednávky, dátum vypršania platnosti a podmienky pre príkaz na zastavenie
Zastavte objednávky v QUIK
Sekcia – Typ príkazu Stop
Výber typu Stop príkazu
Typ zastavenia objednávky:
1) S prepojenou žiadosťou
2) Limit zastavenia
3)
Stop cena pre ďalší cenný papier
4) Získajte zisk
5)
Vezmite zisk a zastavte limit
Základné nastavenia (stručné vysvetlenie)
Časť – Doba platnosti
Vyberte dobu platnosti stop príkazu (v Demo verzii nemusí byť toto okno aktívne)
1) Dnes (objednávka bude aktívna len dnes a po zatvorení burzy bude zrušená)
2) Do (aplikácia bude aktívna do uvedeného dátumu platnosti)
3) Do zrušenia (aplikácia bude aktívna, kým ju nezrušíte)
Sekcia – Nástroj
Výber nástroja
Sekcia – Obchodný účet
Výber obchodného účtu
Časť – Podmienky aktivácie aplikácie
Sekcia sa môže líšiť v závislosti od typu príkazu na zastavenie
Vyberte – (kúpiť alebo predať)
Nákup
Sekcia – brať zisk, ak je cena<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Sekcia – stop limit, ak cena >= (okno je aktívne pri výbere Stop limit a Pridružený pokyn)
zľava
Sekcia – vyber zisk, ak cena >= (okno je aktívne pri výbere Take Profit)
Sekcia – stop limit ak cena<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Obidve sekcie budú aktívne pre typ objednávky (Take Profit a Stop Limit)
Alebo ak je typ stop príkazu (Stop cena na inom cennom papieri), sekcia sa zmení na
Nákup
ak cena<=
ak cena >=
zľava
ak cena<=
ak cena >=
Treba tiež poznamenať
Druhé okno vpravo sa aktivuje pri výbere typu pokynu (S prepojeným pokynom, Stop cena pre iný cenný papier, Take profit, Take profit a stop limit), v prípade pokynu (Stop limit) iba jedno okno je aktívny.
Sekcia – Cena
Stanovili sme cenu
Sekcia – Množstvo (šarža)
Vyberte množstvo (lot), (Množstvo (lot 100) – v zátvorkách je uvedené, koľko cenných papierov je v 1. lote)
Stlačte Enter)
Všetky údaje o Stop pokynoch sú zobrazené v tabuľke – Tabuľka Stop pokynov
Zmeniť stop príkaz
Stop pokyn môžete zmeniť alebo odstrániť z tabuľky (Tabuľka stop príkazov) otvorením nového okna pomocou pravého tlačidla myši. Zrušenú objednávku je možné obnoviť aj z tej istej tabuľky (Tabuľka stop príkazov).
Zmení príkaz na zastavenie pomocou čiary príkazu na zastavenie v grafe
Ako nastaviť stop riadky objednávky na grafe nájdete v článku - Nastavenia QUIK (Graf - nastavenia)
Zrušený pokyn je možné obnoviť z tabuľky Stop príkazy.
Zastavte objednávky v QUIK
Príklady v závislosti od zvoleného typu Stop príkazov
Typ Stop príkazov v QUIK (možnosti)
1) S prepojenou žiadosťou
2) Limit zastavenia
3) Stop cena pre ďalší cenný papier
4) Získajte zisk
5) Vezmite zisk a zastavte limit
Význam pojmu (SPREAD, sklz)
Spread sa aplikuje v stop príkazoch.
Spread (ochranný spread) – sklz
Sklz ceny sa často vyskytuje v „knihe objednávok“, takže v poli „cena“ stop príkazov je uvedená cena zohľadňujúca sklz. Ak táto cena nie je špecifikovaná, potom môže trh preskočiť cenu uvedenú v „stop limite“ a nevrátiť sa k nej, potom príkaz nebude fungovať. Preto je pre istotu cena uvedená s prihliadnutím na sklz. Táto nátierka je potrebná, aby naša objednávka nezostala visieť v knihe objednávok.
Typicky, čím väčší je objem nákupu nástroja (počet šarží), tým väčšie je potrebné nastaviť potenciálne rozpätie. Treba tiež poznamenať, že čím je nástroj likvidnejší, tým je potenciálne rozpätie nižšie.
Spread (ochranné rozpätie - sklz) teda nastavujeme na základe „knihy objednávok“ v závislosti od cien a objemov, ktoré sú v knihe objednávok.
Zastaviť objednávky Viac podrobností
1) S pridruženou aplikáciou
Pri prepojenom pokyne – ide o Stop limit pri prepojenom pokyne. Pokyn tohto typu zadáva dve časti súčasne, pokyn Stop (Stop Loss) - fixácia straty a limitovaný pokyn v knihe objednávok (Take Profit) - stanovenie zisku.
Tento typ stop príkazu je veľmi vhodný pre intradenné obchodovanie.
Podmienky
Kúpili sme aktívum (akcie Sberbank) za 132 rubľov. a chceme predať.
1) Ak cena pôjde našim smerom (nahor), fixujte zisk na úrovni 132,80 rubľov. (Take profit – 132,80 rubľov) – táto podmienka sa zobrazí v „knihe objednávok“.
2) Ak cena nejde našim smerom (nadol), zafixujte naše straty na úrovni (Stop loss - 131,80 rubľov) - táto podmienka sa v knihe objednávok nezobrazí.
Ide o rovnakú operáciu, ale za iné ceny. Ak sa spustí jedna z podmienok, opačná sa automaticky odstráni.
Príklad
zľava
Ľavé okno
Zadajte stratu (nastavte parametre pre stop loss)
stop limit ak cena<= (131,80)
Cena (131,60) – cena vrátane sklzu
Pravé okno
Označte zisk (nastavte parametre take profit)
Odošlite súvisiacu žiadosť podľa ceny
na predaj za cenu (132,80)
Začiarknite políčko proti – (Ak je pokyn čiastočne vykonaný, odstráňte stop príkaz)
Ak máte kliešť
Ak nemáte na predaj 1 lot, ale 100 lotov, a keď sa cena akcií priblíži k špecifikovanej úrovni, vaše pokyny sa nevykonajú úplne (čiastočne), pokyn na zastavenie bude zrušený.
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Kliknite na - Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Na grafe sa objavia dve vodorovné čiary, stop limit (stop loss) a take profit.
2) Limit zastavenia
Je možné použiť stop limit
1) na kúpu majetku
2) na predaj už zakúpeného majetku.
Príkaz Stop Limit sa používa najmä na nákup aktíva. Napríklad aktívum sa kúpi v momente, keď dôjde k poruche cenovej hladiny, používame na to stop príkaz (Stop Limit).
Nezabudnite však, že stop príkazy na rozdiel od limitovaných príkazov nie sú viditeľné v knihe príkazov, kým nie sú aktivované podľa vami nastavenej podmienky, takže použitie Stop limitu na predaj aktíva je tiež veľmi dôležité.
Nákup
Cieľ
Počkajte, kým aktívum trochu narastie, a potom kúpte.
Bohužiaľ to nebude fungovať pri použití limitného príkazu (limitovaný príkaz sa zadáva bežným spôsobom), pretože limitný príkaz zadaný za cenu vyššiu ako je trhová cena bude vykonaný okamžite, preto je lepšie použiť príkaz Stop Limit .
Podmienky
Chceme kúpiť aktívum (akcie Aeroflotu) a momentálne cena vychádza na 83,38 RUB.
1) Keďže verím, že cena stúpne na úroveň 83,50 rubľov. a bude ďalej rásť, potom volím - Nákup
Príklad
Nákup
stop limit, ak cena >= (83,50)
Cena (83,60) – cena vrátane sklzu
Kliknite na - Enter
Vysvetlenie
stop limit, ak je cena >= (83,50) - objednávka maklérovi, keď cena dosiahne 83,50 rubľov, zadajte objednávku na nákup 83,50-83,60 rubľov. Tie. z tejto ceny začíname nakupovať až do ceny 83,60 rubľov.
Cena (83,60) - v rámci tejto ceny kúpime naše aktívum, toto je veľkosť maximálnej odchýlky (zadajte objednávku za cenu 83,60 rubľov). Pred touto cenou sa nakúpi požadovaný počet kusov (v závislosti od toho, koľko kusov sme dali na nákup), a keď sa cena zvýši, nákup sa zastaví (ak neboli zakúpené všetky kusy, objednávka bude čiastočne vykonané).
Ochranné rozpätie - Sklz (83,50-83,60 rubľov) je potrebný na to, aby sme mali čas na nákup aktív a neprestrelili požadovanú cenovú hladinu, nakúpime kontrakty (aktíva) za (83,50) alebo o niečo vyššiu cenu. V tomto koridore (83,50-83,60 rubľov) budú zmluvy na nákup za cenu, ktorú potrebujeme.
zľava
Predaj stop loss sa používa hlavne vtedy, keď chcete uskutočniť obchod (predať aktívum), keď cena samotného aktíva klesne (graf klesne nadol). Ponuka je stanovená pod trhovou cenou.
Cieľ
Predajte existujúce aktívum (napríklad aktívum bolo zakúpené za cenu 81,60 RUB)
Podmienky
Povedzme, že aktívum začalo rásť (83,00 rubľov), ale potom začalo klesať a trhová cena sa priblížila k značke 82,95 rubľov, nastal zlom.
Rozhodli ste sa predať aktívum v očakávaní skutočnosti, že pokles bude pokračovať, a aby ste minimalizovali stratu, rozhodli ste sa ho predať za cenu v rozmedzí 82,90 – 82,80 rubľov.
Príklad
zľava
stop limit ak cena<= (82,90)
Cena (82,80) – cena vrátane sklzu
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Kliknite na - Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Vysvetlenie
stop limit ak cena<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Cena (82,80) – pri tejto cene pôjde objednávka do pohára.
3) Stop cena pre ďalší cenný papier
Stop cena pre iný cenný papier - pokyn je podobný ako Stop Limit, tento stop pokyn sa používa pri rozhodovaní o cennom papieri, o ktorý máme záujem, v závislosti od cenových podmienok iného nástroja.
(Stop price pre iný cenný papier) sa používa na nástroje, ktoré sú navzájom korelované (vzájomne prepojené). Napríklad - (akcie a futures (alebo index najlikvidnejších akcií), cena zlata a cena spoločností ťažiacich zlato, cena ropy a cena ropy ťažobnej spoločnosti atď.). Tie. spájame dva na sebe úzko závislé nástroje, ktorých dynamika sa opakuje. Podmienky, ktoré nastali pre jeden nástroj, sú podmienkou pre otvorenie transakcie pre iný nástroj.
Ak napríklad nejaký index prepukne v nejakých cenových hodnotách, svoju obchodnú pozíciu buď otvoríme, alebo naopak zatvoríme. Najčastejšie sa táto stratégia používa pri pohybe podkladového aktíva (akcie) a derivátového finančného nástroja (napríklad futures). Logika vychádza z nasledovného: cena sa pozerá na jeden finančný nástroj a obchoduje sa s iným (pre iný finančný nástroj je stanovená stop cena).
Nákup
predpokladá sa, že chceme kúpiť aktívum
Cieľ
Napríklad obchodovanie sa vykonáva na FORTS.
Bol identifikovaný určitý vzťah medzi pohybom dvoch rôznych finančných nástrojov (akcie Rosneftu a futures na akcie Rosneftu). Akcie Rosneftu sú podkladovým aktívom; určujú pohyb cien futures akcií Rosneftu (v tomto prípade, ak chcete obchodovať s futures, musíte sa pozrieť na ceny akcií Rosneftu).
Počkajte, kým sa nedosiahne určitá cena akcií Rosneftu
Keď cena akcií Rosneftu dosiahne 216,30 RUB, obchodný systém dostane obmedzený príkaz na nákup futures Rosneft (RNH5) za cenu 21 500.
Príklad
Nákup
Vyvolajte okno stop príkazu a vyberte – (Stop cena pre ďalší cenný papier). Dve polia sú otvorené na vyplnenie.
Pravé okno
1) Najprv vyplníme pravé pole, kde vyberieme referenčný bod (zabezpečenie (Rosneft Share), ktorým sa budeme riadiť)
Ľavé okno
2) Potom sa vyplní ľavé pole na vykonanie operácií, ktoré potrebujeme.
Prepájame akcie OJSC NK Rosneft a Futures pre OJSC NK Rosneft.
Aktivačná cena je cena, ktorá prejde cez akcie Rossneftu.
Vyššia (ak je cena > = 216,30 rubľov) - cena, ktorá bude na akciách, po ktorej nakúpime futures a dáme cenu futures (cena 21 500 rubľov). Ďalej nastavíme požadované množstvo (šaržu).
Kliknite na – Enter
Vysvetlenie
Akonáhle (na ľavom obrázku - cena vykonanej limitnej objednávky) cena akcie prekročí úroveň 216,30 rubľov, do obchodného systému bude zaslaný signál na nákup futures.
Hlavná vec je dohodnúť sa na cenových hladinách. Keď sa cena akcií priblíži k úrovni 216 rubľov, futures už môžu byť oveľa vyššie. V tomto prípade transakciu nedokončíme, ale objednávka prejde do knihy objednávok. Ak je naopak cena futures oveľa nižšia, potom je v tomto prípade všetko v poriadku, keďže priamo robíme transakciu za aktuálne trhové ceny. Vždy je potrebné brať do úvahy koreláciu cien, nie vždy spolu úzko súvisia.
4) Vezmite si zisk
Najkomplexnejšia a najčastejšie používaná aplikácia (Take Profit) vám umožňuje dosiahnuť exkluzívne príležitosti. V prvom rade táto príležitosť spočíva v tom, že aplikácia (Take Profit) nám umožňuje optimalizovať zisky.
(Take profit) – tento pokyn s podmienkou - (vykonať pokyn, keď sa cena zníži o danú sumu z dosiahnutého maxima (predať) alebo minima (kúpiť)). Take profit sa zvyčajne používa na uzavretie pozície s maximálnym ziskom. Je tiež možné použiť take profit ako alternatívu - otvorenie pozície (nákup - pri obrate nahor (long) alebo predaj - pri obrate nadol (short)).
Vykonajte (uzatvorte) príkaz, ak sa cena zhorší z dosiahnutého maxima alebo minima. Tie. nezískavame len zisky, keď cena naďalej rastie, ale zisky berieme, keď sa trh začne otáčať opačná strana.
Princíp fungovania
#1) NÁKUP
Nákup s Trailing Stop
Cieľ
Alternatívnym použitím (Take profit on the price reverse) je otvorenie obchodu na odraz z akejkoľvek úrovne. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Obrat pohybu ceny (rebound) počítame z úrovne podpory (takéto signály sa objavujú pomerne často).
Ak okamžite kúpite aktívum z aktuálnych pozícií, môže sa ukázať, že cena bude pokračovať v pohybe nadol a prerazí úroveň podpory. V inom prípade sa však môže stať, že po priblížení sa k úrovni podpory, jej zasiahnutí, sa sviečka sformuje v podobe hrotu a pohyb začne opačným smerom (a tento scenár nastáva pomerne často, najmä v krátkom období čas - t.j. pohyb nadol, hrot a spätný chod). Aby ste cenu zachytili na obrate, nemusíte byť neustále pri počítači a mať nervy z ocele, na to môžete zadať stop príkaz (Take Profit), ktorý uzavrie dohodu v momente, keď bude cena skutočne otočí a pohybuje sa opačným smerom.
Podmienky
Chceme kúpiť aktívum, keď sa priblíži k cenovej úrovni 144,55 rubľov, odtrhne sa od nej a obráti sa nahor.
Úlohou je pokúsiť sa zachytiť cenu presne v čase, keď sa trh otáča a ide opačným smerom. Aby sme sa vyhli chybám, zadávame objednávku (Take Profit).
Príklad
Nákup
Nakupujte pri odraze od úrovne
Nákup akcií Gazpromu - uskutočníme nákup pri odraze od úrovne 144,55 rubľov.
Aktuálna cena - 144,64 rubľov.
Vyvolajte okno stop príkazu a vyberte – (Take Profit). Dve polia sú otvorené na vyplnenie.
Ľavé okno
Podmienky aktivácie aplikácie
Nákup
vziať zisk, ak cena<= 144,55 руб.
Pravé okno
Ponecháme offset od min – (0,1) (v cenovej mene)
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Kliknite na – Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Vysvetlenie
Odrážku ponecháme od min - (0,1) (v cenovej mene) - táto hodnota pomôže oddialiť príkaz na zastavenie, keď klesne o 0,10 kopejok a akonáhle sviečka trochu škubne o 0,10 kopejky hore, naša dohoda sa otvorí a začneme kupovať naše pozemky od daného bodu v rozmedzí 0,50 kopejok (keďže ochranný rozpätie bolo stanovené na 0,5). Tie. Odsadenie od min je ako koncová zarážka, ktorá by mala pomôcť kúpiť aktívum lacnejšie a toto odsadenie je, samozrejme, možné v prípade potreby zväčšiť.
Keď cena začne stúpať v opačnom smere o viac ako 10 kopejok, potom sa príkaz vykoná.
2) KÚPIŤ (tento príklad stop príkazu je analógom príkladu č. 1 - princíp je rovnaký)
Nákup s Trailing Stop
Trailing stop (poradie typu trailing stop)
Trailing stop je príkaz na zastavenie, ktorý sa automaticky vytiahne nahor, keď sa cena pohybuje vaším smerom. Tie. V príkaze Take Profit môžete nastaviť určité parametre, že keď sa cena pohybuje vo vašom smere rastu, systém automaticky vytiahne príkaz stop, aby zafixoval zisk nahromadený z tejto transakcie. Ak cena stúpa, tak sa stopka sprísňuje, t.j. sa automaticky preusporiada na najlepšie ceny, ale ak cena klesne a nepohne sa vašim smerom, stop príkaz zostáva na svojom mieste a ak sa cena otočí o viac ako určený počet bodov, transakcia sa uzavrie.
Trailing stop (na nákup)
Cieľ
Kúpte si aktívum za lepšiu cenu, keď aktívum klesne
Podmienky
Chceme kúpiť aktívum za cenu 212 rubľov. alebo dokonca za nižšiu cenu
Príklad
Nákup
Ľavé okno
Platí do zrušenia (nemusí fungovať v demo verzii)
Podmienky aktivácie aplikácie
Nákup
vziať zisk, ak cena<= 212 руб.
Množstvo (1 dávka) – kúpte 1 dávku
Pravé okno
Pole – (Nastavte „take profit“)
Odsadenie necháme od min – (0,5) (v cenovej mene)
Ochranné rozpätie – (0,1) dovolenka (v cenovej mene)
Stlačte Enter
VYSVETLENIE
Povedzme
Cena sa priblížila k úrovni 212 rubľov. Opravili sme príkaz na zastavenie a pokračovali v pohybe nadol, čím sa stanovilo nové miestne minimum 211,7 rubľov. Take profit bol aktivovaný a potom začne kontrolovať ďalšie podmienky (odsadenie od min o 0,5 rubľov). Ďalej sa napríklad cena odrazila z úrovne 211,7 rubľov. a stúpol na úroveň 212,15 rubľov. (v tomto bode cena začala kolísať) a hneď ako stúpne na 212,2 rubľov. (miestne minimum 211,7 rubľov + odchýlka od min o 0,5 rubľov = 212,2 rubľov), zaviesť do systému obmedzený nákupný príkaz za cenu 212,30 rubľov. (212,2 rubľov + Ochranné rozpätie 0,1 rubľov = 212,30 rubľov).
1) PREDAJ
Predaj bez koncovej zastávky
Cieľ
Predajte zakúpené aktívum na úrovni, ktorú potrebujeme
Podmienky
Kúpili sme aktívum a chceme ho predať a získať zisk v určitom bode. Aby sme to dosiahli, musíme si vybrať úroveň, na ktorej by sme súhlasili s výberom zisku, napríklad (úroveň 132,80 rubľov - vziať zisk, ak je cena >= 132,80 rubľov).
Príklad
zľava
Bolo zakúpené aktívum (akcie Sberbank) za 131,50 rubľov.
Ľavé okno
Podmienky aktivácie aplikácie
zľava
získať zisk, ak cena >= 132,80 rub.
Množstvo (1. dávka) – predaj 1 kus
Vezmite zisk Predajte
VYSVETLENIE
Ak je (Rozdiel od max) minimálny, napríklad 0,01 rubľov, potom bude objednávka fungovať aj pri najmenších posunoch.
2) PREDAJ
Predaj s Trailing Stop
Cieľ
Predajte zakúpené aktívum (Gazprom) a získajte maximálny zisk.
Podmienky
Kúpili sme aktívum (Gazprom) za cenu 145 rubľov. a chceme ho predať, aby sme dosiahli maximálny zisk. Aby sme to dosiahli, musíme si vybrať úroveň, na ktorej by sme súhlasili napríklad s vyberaním zisku (úroveň 146 rubľov – brať zisk, ak je cena >= 146 rubľov).
Príklad
zľava
Ľavé okno
Platí do zrušenia (nemusí fungovať v demo verzii)
Podmienky aktivácie aplikácie
zľava
Vezmite zisk Predajte
VYSVETLENIE
Akonáhle cena klesne po dosiahnutom maxime (po úrovni 146 rubľov, samotný program začne automaticky počítať dosiahnuté maximum a je primerane vyššie ako úroveň 146 rubľov a môže byť kdekoľvek) o 0,20 kopecks (toto hodnota je v pravom okienku - odsadenie od max - 0,20) v cenovom rozpätí 0,5 kopejky (táto hodnota je v pravom okne - Ochranné rozpätie - 0,5 (odchýlka ceny bude - 0,5)) - dôjde k našej transakcii.
Ochranné rozšírenie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo, že vytvorený príkaz bude známy ako vykonateľný.
Po znížení ceny o 0,20 rubľov z dosiahnutého maxima dostane obchodný systém signál na vykonanie príkazu a príkaz bude vykonaný so ziskovejším výsledkom.
Ak je rozsah v percentách
Rozsah môžete nastaviť aj v percentách (t. j. odchýlka od maxima a ochranného rozpätia nie sú v cenovej mene, ale v percentách). Relevantnejšie je však nastaviť rozpätie v percentách pri dlhodobom investovaní alebo pri práci s menej likvidnými aktívami, kde je ťažšie vypočítať rozpätie v peňažnom vyjadrení (t.j. (+, – 0,5 % alebo 1 %) - toto bude ochranné rozšírenie druhej a tretej úrovne.).
5) Vezmite zisk a zastavte limit
Pri zadávaní stop príkazu (Take Profit) sa vytvorí bod, kde je aktivovaný náš stop príkaz – úroveň, od ktorej začína výpočet trailingu. Nemáme však úroveň ochrany pred rizikom (táto úroveň môže byť potrebná, ak cena ide okamžite proti vášmu smeru), na tento účel volíme stop príkaz (Take Profit a Stop Limit).
V tomto poradí zastavenia môže byť užitočné (Ctrl)
Ak chcete uložiť údaje o príkaze zastavenia (zarážky medzi riadkami) pri ťahaní príkazu zastavenia na grafe, musíte podržať (Ctrl). Je to dôležité, pretože ak posuniete stop pokyn na grafe bez (Ctrl), potom sa stop pokyn nezmení úplne, ale zmení sa iba stop cena. Preto buď zmeníme stop pokyn z aktuálnej tabuľky stop príkazov, alebo posunieme riadok príkazu pri držaní (Ctrl), potom rozdiel medzi cenou zadania príkazu do knihy príkazov a stop cenou zostane.
Nákup - Predaj
Podmienky
Pohodlné pre transakcie v krátkej pozícii – predajte, keď padne a zarobte na tom
Krátka transakcia - chceme kúpiť aktívum (akcie Sberbank) za cenu (Cena - 77,50 rubľov) a predať ho, keď klesne v rozmedzí - (76 rubľov), ak sa cena obráti, objednávka sa uzavrie v rozmedzí ( 77,30 rubľov.) - (pretože stop limit bude nastavený, ak cena >= (77,30)).
Príklad
Nákup
Ľavé okno
Platí do zrušenia (nemusí fungovať v demo verzii)
Podmienky aktivácie aplikácie
Nákup
vziať zisk, ak cena<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
stop limit, ak cena >= (77,30) – toto pole je zodpovedné za stop loss
Cena (77,50) – cena za odoslanie objednávky do skla
Množstvo (1 dávka) – kúpte 1 dávku
Pravé okno
Pole – (Nastavte „take profit“)
Ponecháme offset od min – (0,01) (v cenovej mene)
Ochranné rozpätie – (0,5) dovolenka (v cenovej mene)
Kliknite na – Enter
Vysvetlenie
Bol vytvorený príkaz na zatvorenie Short
Dobrý deň, milí čitatelia a hostia blogu! Keďže sa finančné obchodovanie javí ako neprekonateľná prekážka pre mnohých „figurínov“, navrhujem začať od základov a rozšíriť svoje znalosti o obchodovaní.
Koniec koncov, všetko nie je také zložité, ak nie jednoduché, a všetci guru výmeny začali svoju cestu štúdiom základných: čo sú stop loss a take profit?
Základom pre uzatváranie transakcií na akejkoľvek burze je otvorenie a uzavretie zmluvy, od toho sa odvíjajú všetky obchodné pohyby v termináli.
Za týmto účelom dáva obchodník sprostredkovateľovi burzy príkaz na otvorenie transakcie vo forme dokončeného dokumentu (objednávky), kde môže otvoriť.
Ďalej je spracovaná objednávka prijatá maklérom a vaše aktívum vstupuje na trh podľa parametrov, ktoré ste zadali. Okrem toho terminál predajcu poskytuje možnosť spravovať a kontrolovať stav vašich transakcií.
Trhový pokyn sa zvyčajne nazýva pokyn od dealerskej spoločnosti na nákup alebo predaj finančného aktíva podľa trhovej sadzby.
Na vykonávanie transakcií maklér používa štyri skupiny príkazov:
- Trh znamená otvoriť pozíciu na trhu, teda nakupovať za ponukovú cenu.
- Odložená znamená zadanie objednávky za vašu vlastnú cenu a čakanie na jej vykonanie.
- Stop loss je nastavený tak, aby obmedzil straty, ak cena ide proti nám.
- Take profit – nastavenie na získanie zisku na zamýšľaný cieľ.
Stop loss - čo to je a na čo sa používa?
Anglické slovo „stop loss“ preložené do ruštiny znamená „zastaviť stratu“. V jazyku obchodníkov s cennými papiermi môžete počuť frázu „chytil losa“ - to hovorí skôr o neúspešnom love ako o dobrom úlovku.
Príkaz stop loss je určený na kontrolu strát, ak sa trhová sadzba pohybuje smerom, ktorý je pre obchodníka nerentabilný.
Stop loss je automatický typ fixácie straty v určitej transakcii. Keď váš majetok dosiahne určitú cenu, objednávka sa automaticky uzavrie podľa zmluvných parametrov.
Stop Loss sa vydáva iba v spojení s trhovými alebo čakajúcimi pokynmi.
Stop loss nie je vždy stratový, dá sa použiť aj na výber zisku. Napríklad, ak je obchod v pluse, môžete tento pokyn pretiahnuť s podmienkou uzatvorenia pozície v kladnej zóne, to znamená, že v najhoršom prípade sa váš obchod uzavrie v pluse.
Stop príkaz sa zadáva v Quik stlačením F6 alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na sviečku v grafe.
Ďalej nakonfigurujeme SL, ako je znázornené na obrázku nižšie. Napríklad v tomto prípade som dal SL pod minimum na grafe - 115 rubľov, do cenového poľa som dal SL pod SL o 1 rubeľ - 114 rubľov, to znamená, že ide o ochranu proti sklzu.
Keďže cena môže prudko klesnúť pod 115 a SL nemusí fungovať a obchod nemusí byť uzavretý. A ak vezmeme do úvahy sklz, transakcia sa uzavrie napríklad pri 114,55 rubľov.
Na Forexovom trhu, ako aj v akciový trh, zadanie príkazu stop vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich pravidiel pre úspešné obchodovanie:
- uzavretie stratovej operácie za stanovenú cenu;
- fixácia určitého príjmu, keď sa kurz presunie do zóny zisku.
Stop loss je nevyhnutným ukazovateľom technickej burzovej činnosti, ktorej správna aplikácia výrazne znižuje riziká a zvyšuje vklad.
Ako vypočítať SL
Vysvetlím to na príklade, povedzme, že máme vklad 100 000 rubľov; podľa stratégie nemôžeme stratiť viac ako 2 % vkladu, teda 100 000*2 %=2 000 rubľov.
Z toho vyplýva, že ak nakúpime na 119 a stopku nastavíme na 115, t.j. v prípade zlej hry dostaneme 119-115 = 4 ruble straty na akciu. Ďalej vypočítame počet akcií, ktoré je možné kúpiť s touto podmienkou: 2000/4 = 500 akcií, ale keďže sa Gazprom predáva za 10 akcií v 1 lote, dostaneme 50 lotov.
Celkovo dostaneme nasledovné: môžeme si kúpiť 500 akcií za 119 rubľov za sumu 59 500 rubľov a ak sa spustí stop loss, dostaneme stratu 2 000 rubľov alebo 2 % z nášho vkladu.
Vezmite si zisk a jeho možnosti
Príkaz pre makléra vo forme vykonania trhu na získanie zisku je Take Profit, čo v preklade z angličtiny znamená „vyberať zisk“. Vykonanie tohto príkazu vedie k úplnému dokončeniu obchodnej operácie.
Trailing stop v rýchlo
Pri automatickom posunutí zastávky sa používa Trailing stop, vtedy sa pokyn stop automaticky posunie za aktuálnu cenu v určitom určenom rozsahu.
Napríklad sme kúpili za 119 rubľov, TP sme nastavili na 123 s odsadením od max 0,5 rubľov a ochranným rozpätím 0,2 rubľov. Ak cena stúpne na 123, odber sa aktivuje, ale obchod sa neuzavrie, kým neklesne z maximálnej ceny o 0,5 rubľov.
Napríklad cena stúpla na 124 a potom klesla o 0,4 rubľov - obchod nie je uzavretý, pretože odsadenie je 0,5 od maxima. Potom cena stúpla na 125 a klesla o 0,5, potom sa naša transakcia uzavrie na cene 125 – 0,5 a pri zohľadnení sklzu 20 kopejok sa uzavrie v rozmedzí 124,5 – 124,3. Náš zisk bude 124,5-119 = 5,5 rubľov na akciu.
TP nie je možné vykonať bez otvorenej polohe alebo čakajúci pokyn, jeho vydanie priamo súvisí s otvorenými alebo trhovými pokynmi.
Princíp fungovania finančných podmienok Take Profit je zhodný s princípom fungovania stop príkazov, kde sú uvedené náklady na aktiváciu a podmienky jej realizácie. Charakteristickým znakom týchto objednávok je ich konečný nesúlad, ako aj technológia na určenie ich ziskovosti alebo strát z vkladov.
Inštalácia objednávky TP je zabezpečená nasledujúcimi nuansami:
- povinné stanovenie ceny za aktiváciu príkazu na uzavretie operácie;
- prijateľná (maximálna, minimálna) cena za realizáciu objednávky.
Výmenné príkazy SL a TP sú uložené na sprostredkovateľskom termináli do času určeného obchodníkom (pri vyplňovaní príkazu vždy volím do zrušenia) a sú vykonávané automaticky.
Vezmite si výpočet zisku
Väčšinou počítam TP buď 1:3, to znamená, že zisk by mal byť trojnásobok očakávanej straty, alebo sa zameriame na graf a nastavíme TP na predchádzajúce historické maximum.
Nastavenie stop a zisku
Ako nastaviť SL a TP sa učí v prvých fázach spoznávania štruktúry výmeny. Podľa technickej analýzy správne zadanie týchto objednávok priamo závisí od silných cenových hladín.
V trende sú takými hranicami support a rezistencia a v byte cenové hranice maxima a minima.
Jednoducho povedané, odporúča sa zadať stop príkaz nad cenovými maximami alebo minimami a je lepšie vybrať zisky, keď sa dosiahnu silné úrovne.
Stanovenie a určenie „losov“ a ziskov zvyčajne súvisí s:
- s podmienkami obchodnej stratégie;
- s odčítaniami ukazovateľov, poradcami alebo grafickou analýzou;
- s jednoduchým nastavením väčšieho zisku ako straty.
Aby ste sa nedostali do problémov pri zadávaní objednávok, je dôležité vziať do úvahy jeden dosť dôležitý detail, ako napr.
Pre pohodlie obchodovania na finančné trhy Obchodovanie Quik sa používa ako jeden z najbežnejších spôsobov vykonávania transakcií, ktorý zahŕňa vykonávanie automatických transakcií na nákup a predaj nástrojov online.
Mnoho obchodníkov s cennými papiermi uprednostňuje platformu Quik a zanedbáva zvyčajnú platformu Metatrader, pretože Quik poskytuje lepší prístup k futures a opciám v zmluvných podmienkach.
Nedá mi tiež povedať, že existujú všelijakí poradcovia, sú to akési pomôcky, skripty, ktoré vám údajne pomôžu vybrať si tú správnu úroveň. Osobne som to nepoužil a ani ma to nezaujímalo. Odporúčam sa na to nesústreďovať.
Výhody používania TP a SL
Používaním príkazov potrebných na obchodné aktivity majú obchodníci množstvo významných výhod ich používania:
- jednoduchosť a pohodlie pri uzatváraní transakcií;
- kontrola strát a ziskov;
- vykonávanie transakcií v neprítomnosti obchodníka;
- využitie poradcov alebo robotov pri obchodovaní.
Myslím, priatelia, že téma nastavenia zisku a zastavenia je pokrytá a viete, ako určiť a ako vypočítať úroveň vašich strát a príjmov pomocou uvedených príležitostí.
Pozrite si video na posilnenie materiálu.
Na záver by som rád dodal, že v tradingu, tak ako v živote, sa darí tým, ktorí majú veľké množstvo vedomostí, zručností a praxe. Moje publikácie pomôžu zvýšiť vaše znalosti a vklad.
To je pre mňa všetko, ak máte zaujímavé myšlienky a otázky, napíšte do komentárov a prihláste sa na odber môjho blogu - na oplátku dostanete nové, zaujímavé materiály.
S pozdravom Ruslan Miftakhov
Takže najprv trocha teórie. Vo väčšine obchodných systémov je efekt take profitu približne rovnaký – v určitom okamihu cena dosiahne požadovanú úroveň a na trh je zaslaný obmedzený alebo trhový príkaz na uzavretie pozície so ziskom. Dôležitým bodom, ktorý mnohým ľuďom uniká alebo o ňom nevedia, je, že cieľ take profit je splnený v momente zadania trhového alebo limitného príkazu, a nie pri zatvorení pozície. Preto, keď pozícia nie je uzavretá a systém nám oznámi, že bol vykonaný take profit, vôbec to neznamená, že „zastavenie nefungovalo“, ale takmer vždy to znamená iba jednu vec: zadali ste príkaz nesprávne !
Poďme sa teda naučiť, ako správne nastaviť take profit.
Ako správne nastaviť a používať Take Profit
Zoberme si napríklad určité aktívum, ktoré sme kúpili napríklad za 100 rubľov a chceli sme fixovať zisk na úrovni nie pod určitú úroveň.
Ako to teda implementovať v Quick?
Prvý spôsob, ako správne nastaviť take profit.
Táto metóda je vhodná pre tých, ktorí pracujú s cenovými hladinami (rebound/breakout).
Najprv sa musíme rozhodnúť, aká cenová hladina na grafe bude prvým technickým cieľom (je hlúposť dávať si nereálne alebo takmer nedosiahnuteľné ciele, hoci na trhu existujú prekvapenia). Napríklad sme určili, že ide o úroveň 120 rubľov. V pravom poli uvádzame podmienku aktivácie objednávky - predaj, ak je cena >= 120.
Druhým bodom je určiť odsadenie od maxima. Odchýlka od maxima je akýmsi spúšťacím mechanizmom. Dá sa nastaviť v percentách alebo v cenovej mene. Nech sú to v našom príklade 2 ruble. To znamená, že kým cena nedosiahne 120 rubľov, táto funkcia bude neaktívna. Akonáhle cena nie je nižšia ako 120, príkaz take profit vypočíta každé nasledujúce maximum a z neho korekciu. Pri od jedného z maxím sa cena upraví o sumu Nie menej ako hodnota odsadenia ( Nie menej ako - toto je dôležitá podmienka, ktorá mnohým ľuďom chýba, tie. môže byť oveľa viac) na trh vstúpi príkaz na uzavretie pozície.
Tretím bodom je ochranný rozptyl. Má zmysel nastaviť inú hodnotu ako nulu, aby sa predišlo skĺznutiu. Všeobecným odporúčaním je, že čím väčší spread, tým nižšia je pravdepodobnosť sklzu a tým vyššia šanca na uzavretie pozície. V našom príklade nastavíme 1 rubeľ.
Druhý spôsob, ako správne nastaviť take profit.
Od prvého sa bude líšiť len tým, že si sami určíte úroveň nie nižšiu, ako by ste chceli pozíciu uzavrieť. Nech je to 117 rubľov. Po znalosti parametrov kompenzácie od maxima a ochranného rozpätia z predchádzajúceho príkladu je ľahké vypočítať cenu podmienky aktivácie objednávky: 117 + 2 + 1 = 120 rubľov. Inak rozdiely nie sú.
Teraz sa pozrime na 3 scenáre.
1. Cena dosiahla 120 rubľov a nešla vyššie. Nastala korekcia zo 120 rubľov na 2 ruble. Náš zisk zo zisku vygeneroval obmedzený predajný príkaz za cenu 117 rubľov (120 - 2 - 1 = 117). Prebiehal predaj za ceny od 118 do 117 rubľov.
2. Cena dosiahla 120 rubľov a bez úpravy o 2 alebo viac rubľov sa zvýšila - až na 129 rubľov. Zo 129 rubľov došlo ku korekcii 2 rubľov - na 127 a na trh vstúpila obmedzená objednávka na predaj za 126 rubľov (129 - 2 - 1). Aplikácia bola vykonaná v rozmedzí od 127 do 126 rubľov. Tento príklad jasne ukazuje možnosti take profitu na zvýšenie potenciálu ziskovosti operácií.
3. Trh sa uzavrel na úrovni 119 rubľov. Nasledujúci deň sa uskutočnila prvá transakcia za cenu 122 rubľov. Druhý obchod je na 115. Náš take profit z druhého obchodu je aktivovaný a príkaz na predaj ide na trh za 114 rubľov.
O potrebe a výhodách stop loss príkazov sa asi netreba baviť. Ale popri starostlivosti o ochranu pred stratami by som chcel myslieť aj na včasné vyberanie ziskov, najmä ak má cena na ceste silnú úroveň odporu, čo môže spôsobiť zastavenie a zvrátenie ceny. V tomto prípade je vhodné obojstranne obmedziť pozíciu príkazmi, nastaviť tzv. „stop loss“ a „take profit“ a optimálne je, aby boli tieto príkazy vzájomne stornovateľné, teda ak jeden z sa spustí, druhá sa automaticky zruší. Program QUIK má typ stop príkazu s názvom „S prepojeným príkazom“, ale jeho možná doba platnosti je len aktuálna obchodná relácia, čo nie je vždy dostatočné.
Dnes sa pozrieme na to, ako môžete zadať prepojenú objednávku s dobou platnosti „Do zrušenia“. Na to použijeme stop príkaz „Take Profit and Stop Limit“.
Pozrime sa na to na príklade. Povedzme, že sme otvorili dlhú pozíciu v Sberbank a chceme
a) chrániť pred nepriaznivými pohybmi cien pod 95 rubľov;
b) získať zisk, keď sa cena priblíži k úrovni odporu 103 rubľov.
V menu zvoľte „Nový stop príkaz“, napíšte „Take profit a stop limit“. Nastavte dátum vypršania platnosti na „Do zrušenia“. Označujeme „Predaj“. Ďalej predpíšeme úrovne vyberania zisku a obmedzenia strát. V stĺpci „Cena“ uvádzame cenu, ktorá bude v príkaze na výmenu v prípade spustenia stop lossu (veľkosť medzery je voliteľná). Zadajte veľkosť pozície a kód klienta.
Na pravej strane aplikácie v stĺpci „Odsadenie od max“ zadajte „0“. V stĺpci „Protective spread“ nastavíme sumu, o ktorú sa zníži cena v burzovom príkaze, ktorý uzatvára pozíciu so ziskom.
Ak cena klesne a prvá transakcia prejde trhom za cenu 95 rubľov alebo nižšiu, objednávka na predaj sa dostane na trh za cenu 94,98 rubľov a druhá objednávka bude automaticky zrušená.
Ak cena stúpne a prvá transakcia prejde trhom za cenu 102,5 rubľov alebo vyššiu, príkaz na predaj vstúpi na trh za cenu 102,48 rubľov a príkaz stop loss sa automaticky zruší.
Naša pozícia je obmedzená z dvoch strán. Môžete pokojne spať. Keď trhová cena dosiahne úroveň približne 100 rubľov, bude možné nahradiť pokyn novým, čím sa úroveň stop lossu zvýši na úroveň zvratu.